A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P Q R S Š T U Ų Ū V W X Z Ž #
rizikos vertės nustatymas atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis
termino šaltinis:
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių“ projektas
statusas:
Aprobuota VLKK
apibrėžtis:
Portfelio vertės kitimo kintant rinkos sąlygoms nustatymo procedūra. Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis siekiama nustatyti nepaprastus įvykius, kurie galėtų sukelti labai didelių nuostolių dėl portfelio vertės sumažėjimo.
apibrėžties šaltinis:
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių“ projektas
angliškas terminas:
VaR stress-testing
- 2616 peržiūrų
Komentuoti